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ficc业务|【FICC工作笔记】2016年12月29日星期四

时间:2017-02-04 来源:股票资讯 点击:

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编者语:

【FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。

文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等)

【重要事件和经济数据】

重要事件:1、中国财政部长肖捷:2017年要继续实施积极的财政政策,促进实现经济增长预期目标。适度扩大支出规模,确保财政支出强度不减且实际支出规模扩大。研究实施新的减税措施。贯彻推进供给侧结构性改革部署,推动解决供需结构性失衡,支持中央企业处置“僵尸企业”。深入推进财税体制改革。加强地方政府性债务管理,确保财政可持续。2、保监会:进一步提高保险公司准入门槛。保监会就修订后的《保险公司股权管理办法》向全社会公开征求意见:保险公司单一股东持股比例上限由51%降低至1/3;保险公司控股股东3年内不得转让所持股权;投资人举牌保险公司,需报保监会批准;加强资本真实性核查,投资人取得保险公司股权的资金应当保证来源合法。

经济数据:1、银监会非银部:今年前三季度,金融租赁行业实现盈利182.25亿元,至三季度末,行业不良率为0.93%,拨备覆盖率251.23%,资本充足率12.91%。2、欧元区11月M3货币供应同比4.8%,预期4.4%,前值4.4%。

【资金面】


周四公开市场进行700亿7天逆回购、300亿14天逆回购,逆回购到期1650亿,当天净回笼650亿,银行间资金面维持宽松状态,隔夜资金收于2.168,较前一交易日上行2.52bp;7天资金收于3.5593,较前一交易日下行49.43bp;14天资金收于5.2315,较前一交易日下行17.86bp;21天资金收于6.1533,较前一交易日下行0.24bp;1月资金收于5.127,较与前一交易日上行69.36bp。从成交量上看,今日1月以内期限资金成交在18217.6584亿元,较前一交易日下降517.0004亿元。

1月以上期限资金方面,2月资金收于5.2221,较前一交易日下行0.53bp;3月期限资金收于5.0724,较前一交易日下行9.07bp。从成交量上看,今日1月以上期限资金成交在231.9323亿元,较前一交易日增加76.668亿元。

【一级市场】


利率品种方面,周四无发行。

信用一级方面,市场情绪有所好转,16首开股份MTN001综合边际4.9,超量7e左右;16大全scp001取消发行;16龙源电力scp019,综合收益3.91,票面3.51。

公司债/企业债方面,周四发行16陕高速债,AA+/AA+,5+5+5,4.75%。

【二级市场】


利率债市场收益率整体明显下行。截止日终,国债收益率曲整体下行5-10BP,国债期货主力合约今日也出现大幅上涨;国开债曲线整体下行4-6BP;农发行债、进出口行债曲线除个别期限外整体下行1-5BP。具体来看,国债曲线3年期160022带动曲线对应期限下行11BP至2.81%;5年期160021带动曲线对应期限下行7BP至2.86%;7年期160020带动曲线对应期限下行7BP至3.01%;10年期160023带动曲线对应期限下行8BP至3.05%;30年期160019带动曲线对应期限下行5BP至3.66%。国开债曲线整体显著下行,10年期160213带动曲线对应期限下行5BP至3.7%;20年期160205带动曲线对应期限下行3BP至4.03%。农发行债曲线整体下行,10年期160418带动曲线对应期限下行3BP至3.86%;20年期160410带动曲线对应期限稳定在4.15%。进出口行债曲线整体下行,10年期160310带动曲线对应期限下行3BP至3.86%;20年期150319带动曲线对应期限下行2BP至4.15%。

利率互换方面,挂钩7天REPO互换曲线短端平均下跌4个点,长端平均平均下跌6个点;挂钩3个月SHIBOR的互换曲线短端平均下跌4个点,长端平均下跌6个点。

今日信用债收益率整体下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率下行3BP至3.88%,6M期限收益率下行6BP至3.92%,1年期收益率下行4BP至3.95%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期下行4BP至3.98%,5年期收益率下行8BP至4.02%。城投债曲线收益率整体下行。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)0.25年期下行3BP至4.20%,中债城投债收益率曲线(AAA)3年期下行5BP至4.10%的水平,5年期下行6BP至4.19%。中债城投债收益率曲线(AA-)5年期下行9BP至5.20%的水平。

【外汇市场】


周四,美元指数震荡下跌,触及一周低位,投资者应关注在美联储加息后,美元的调整;市场兑欧元短期走低的预期降低,欧元震荡上涨;美指的调整为英镑反弹提供了契机,英镑兑美元震荡回升;人民币兑美元中间价调整幅度很小,人民币兑美元即期微涨。12月29日,人民币兑美元中间价下调2个点,开于6.9497,人民币兑美元即期闭市时报6.9547,较上一交易日上涨2个基点;截止北京时间18点,美元指数报于102.74,较前一收盘价下跌0.53%;欧元兑美元较前一收盘价上涨0.54%,报1.0469;美元兑日元下跌0.78%,报116.34;英镑兑美元较上一交易日上涨0.29%,报1.2262;澳元兑美元较上一交易日上涨0.54%,报于0.7216。

【理财产品】


今日起发行的理财产品共233支,保本型产59支,非保本型产品174支,预期收益4以上的97支。银行理财产品最新预期收益率:国有控股银行3个月:4.21,全国性股份制银行3个月:4.36,城商行3个月:4.07,外资行3个月:3.65。(完)


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